Measure, Integral and Probability


Author: Marek Capinski,Peter E. Kopp
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 1447106458
Category: Mathematics
Page: 311
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Measure, Integral and Probability is a gentle introduction that makes measure and integration theory accessible to the average third-year undergraduate student. The ideas are developed at an easy pace in a form that is suitable for self-study, with an emphasis on clear explanations and concrete examples rather than abstract theory. For this second edition, the text has been thoroughly revised and expanded. New features include: · a substantial new chapter, featuring a constructive proof of the Radon-Nikodym theorem, an analysis of the structure of Lebesgue-Stieltjes measures, the Hahn-Jordan decomposition, and a brief introduction to martingales · key aspects of financial modelling, including the Black-Scholes formula, discussed briefly from a measure-theoretical perspective to help the reader understand the underlying mathematical framework. In addition, further exercises and examples are provided to encourage the reader to become directly involved with the material.

Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse


Author: Michael Mürmann
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 364238160X
Category: Mathematics
Page: 428
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Dieses Lehrbuch beschäftigt sich mit den zentralen Gebieten einer maßtheoretisch orientierten Wahrscheinlichkeitstheorie im Umfang einer zweisemestrigen Vorlesung. Nach den Grundlagen werden Grenzwertsätze und schwache Konvergenz behandelt. Es folgt die Darstellung und Betrachtung der stochastischen Abhängigkeit durch die bedingte Erwartung, die mit der Radon-Nikodym-Ableitung realisiert wird. Sie wird angewandt auf die Theorie der stochastischen Prozesse, die nach der allgemeinen Konstruktion aus der Untersuchung von Martingalen und Markov-Prozessen besteht. Neu in einem Lehrbuch über allgemeine Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine Einführung in die stochastische Analysis von Semimartingalen auf der Grundlage einer geeigneten Stetigkeitsbedingung mit Anwendungen auf die Theorie der Finanzmärkte. Das Buch enthält zahlreiche Übungen, teilweise mit Lösungen. Neben der Theorie vertiefen Anmerkungen, besonders zu mathematischen Modellen für Phänomene der Realität, das Verständnis.​

Special Relativity


Author: Nicholas M.J. Woodhouse
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3540466762
Category: Science
Page: 88
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Mathematics for Finance

An Introduction to Financial Engineering
Author: Marek Capinski,Tomasz Zastawniak
Publisher: Springer
ISBN: 1852338466
Category: Business & Economics
Page: 314
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This textbook contains the fundamentals for an undergraduate course in mathematical finance aimed primarily at students of mathematics. Assuming only a basic knowledge of probability and calculus, the material is presented in a mathematically rigorous and complete way. The book covers the time value of money, including the time structure of interest rates, bonds and stock valuation; derivative securities (futures, options), modelling in discrete time, pricing and hedging, and many other core topics. With numerous examples, problems and exercises, this book is ideally suited for independent study.

Financial Mathematics

A Comprehensive Treatment
Author: Giuseppe Campolieti,Roman N. Makarov
Publisher: CRC Press
ISBN: 1439892423
Category: Business & Economics
Page: 829
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Versatile for Several Interrelated Courses at the Undergraduate and Graduate Levels Financial Mathematics: A Comprehensive Treatment provides a unified, self-contained account of the main theory and application of methods behind modern-day financial mathematics. Tested and refined through years of the authors’ teaching experiences, the book encompasses a breadth of topics, from introductory to more advanced ones. Accessible to undergraduate students in mathematics, finance, actuarial science, economics, and related quantitative areas, much of the text covers essential material for core curriculum courses on financial mathematics. Some of the more advanced topics, such as formal derivative pricing theory, stochastic calculus, Monte Carlo simulation, and numerical methods, can be used in courses at the graduate level. Researchers and practitioners in quantitative finance will also benefit from the combination of analytical and numerical methods for solving various derivative pricing problems. With an abundance of examples, problems, and fully worked out solutions, the text introduces the financial theory and relevant mathematical methods in a mathematically rigorous yet engaging way. Unlike similar texts in the field, this one presents multiple problem-solving approaches, linking related comprehensive techniques for pricing different types of financial derivatives. The book provides complete coverage of both discrete- and continuous-time financial models that form the cornerstones of financial derivative pricing theory. It also presents a self-contained introduction to stochastic calculus and martingale theory, which are key fundamental elements in quantitative finance.

Geometrie und Billard


Author: Serge Tabachnikov
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3642319254
Category: Mathematics
Page: 165
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Wie bewegt sich ein Massenpunkt in einem Gebiet, an dessen Rand er elastisch zurückprallt? Welchen Weg nimmt ein Lichtstrahl in einem Gebiet mit ideal reflektierenden Rändern? Anhand dieser und ähnlicher Fragen stellt das vorliegende Buch Zusammenhänge zwischen Billard und Differentialgeometrie, klassischer Mechanik sowie geometrischer Optik her. Dabei beschäftigt sich das Buch unter anderem mit dem Variationsprinzip beim mathematischen Billard, der symplektischen Geometrie von Lichtstrahlen, der Existenz oder Nichtexistenz von Kaustiken, periodischen Billardtrajektorien und dem Mechanismus für Chaos bei der Billarddynamik. Ergänzend wartet dieses Buch mit einer beachtlichen Anzahl von Exkursen auf, die sich verwandten Themen widmen, darunter der Vierfarbensatz, die mathematisch-physikalische Beschreibung von Regenbögen, der poincaresche Wiederkehrsatz, Hilberts viertes Problem oder der Schließungssatz von Poncelet.​

Distributionen Und Hilbertraumoperatoren

Mathematische Methoden Der Physik
Author: Philippe Blanchard,Erwin Brüning
Publisher: Springer
ISBN: 9783211825075
Category: Science
Page: 375
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Das Buch bietet eine Einführung in die zum Studium der Theoretischen Physik notwendigen mathematischen Grundlagen. Der erste Teil des Buches beschäftigt sich mit der Theorie der Distributionen und vermittelt daneben einige Grundbegriffe der linearen Funktionalanalysis. Der zweite Teil baut darauf auf und gibt eine auf das Wesentliche beschränkte Einführung in die Theorie der linearen Operatoren in Hilbert-Räumen. Beide Teile werden von je einer Übersicht begleitet, die die zentralen Ideen und Begriffe knapp erläutert und den Inhalt kurz beschreibt. In den Anhängen werden einige grundlegende Konstruktionen und Konzepte der Funktionalanalysis dargestellt und wichtige Konsequenzen entwickelt.

Baubetrieb 1

Einführung, Rahmenbedingungen, Bauverfahren
Author: Hermann Bauer
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3662059886
Category: Technology & Engineering
Page: 458
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Partielle Differentialgleichungen

Eine Einführung
Author: Walter A. Strauss
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 366312486X
Category: Mathematics
Page: 458
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Dieses Buch ist eine umfassende Einführung in die klassischen Lösungsmethoden partieller Differentialgleichungen. Es wendet sich an Leser mit Kenntnissen aus einem viersemestrigen Grundstudium der Mathematik (und Physik) und legt seinen Schwerpunkt auf die explizite Darstellung der Lösungen. Es ist deshalb besonders auch für Anwender (Physiker, Ingenieure) sowie für Nichtspezialisten, die die Methoden der mathematischen Physik kennenlernen wollen, interessant. Durch die große Anzahl von Beispielen und Übungsaufgaben eignet es sich gut zum Gebrauch neben Vorlesungen sowie zum Selbststudium.

Basic Stochastic Processes

A Course Through Exercises
Author: Zdzislaw Brzezniak,Tomasz Zastawniak
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 1447105338
Category: Mathematics
Page: 226
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Stochastic processes are tools used widely by statisticians and researchers working in the mathematics of finance. This book for self-study provides a detailed treatment of conditional expectation and probability, a topic that in principle belongs to probability theory, but is essential as a tool for stochastic processes. The book centers on exercises as the main means of explanation.

Moderne Algebra


Author: Bartel Eckmann L. Van der van der Waerden,Emil Artin,Emmy Noether
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3662364344
Category: Mathematics
Page: 274
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Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

Theoretische Informatik

Eine umfassende Einführung
Author: Lutz Priese,Katrin Erk
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3662574098
Category: Computers
Page: 499
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Das Lehrbuch führt in verständlicher Sprache in die theoretische Informatik ein. Es umfasst die Theorie der formalen Sprachen, die Theorie der Berechenbarkeit und gibt einen Überblick zur Komplexitätstheorie. Das Buch eignet sich insbesondere für Einsteiger: Alle Beweise sind im Detail ausgeführt. Für Dozenten ist das Buch ebenfalls interessant, da auch Nicht-Standard-Berechnungsmodelle vorgestellt werden. Das Buch basiert auf Vorlesungen der letzten zehn Jahre für Studierende der Informatik im Grundstudium.

Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Prozesse


Author: Kai L. Chung
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3642670334
Category: Mathematics
Page: 346
View: 4302

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Aus den Besprechungen: "Unter den zahlreichen Einführungen in die Wahrscheinlichkeitsrechnung bildet dieses Buch eine erfreuliche Ausnahme. Der Stil einer lebendigen Vorlesung ist über Niederschrift und Übersetzung hinweg erhalten geblieben. In jedes Kapitel wird sehr anschaulich eingeführt. Sinn und Nützlichkeit der mathematischen Formulierungen werden den Lesern nahegebracht. Die wichtigsten Zusammenhänge sind als mathematische Sätze klar formuliert." #FREQUENZ#1

Probability Models


Author: John Haigh
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 144715343X
Category: Mathematics
Page: 287
View: 7545

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The purpose of this book is to provide a sound introduction to the study of real-world phenomena that possess random variation. It describes how to set up and analyse models of real-life phenomena that involve elements of chance. Motivation comes from everyday experiences of probability, such as that of a dice or cards, the idea of fairness in games of chance, and the random ways in which, say, birthdays are shared or particular events arise. Applications include branching processes, random walks, Markov chains, queues, renewal theory, and Brownian motion. This textbook contains many worked examples and several chapters have been updated and expanded for the second edition. Some mathematical knowledge is assumed. The reader should have the ability to work with unions, intersections and complements of sets; a good facility with calculus, including integration, sequences and series; and appreciation of the logical development of an argument. Probability Models is designed to aid students studying probability as part of an undergraduate course on mathematics or mathematics and statistics.

Partielle Differentialgleichungen der Geometrie und der Physik 2

Funktionalanalytische Lösungsmethoden
Author: Friedrich Sauvigny
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3540275401
Category: Mathematics
Page: 350
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Das zweibändige Lehrbuch behandelt das Gebiet der partiellen Differentialgleichungen umfassend und anschaulich. Der Autor stellt in Band 2 funktionalanalytische Lösungsmethoden vor und erläutert u. a. die Lösbarkeit von Operatorgleichungen im Banachraum, lineare Operatoren im Hilbertraum und Spektraltheorie, die Schaudersche Theorie linearer elliptischer Differentialgleichungen sowie schwache Lösungen elliptischer Differentialgleichungen.

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik


Author: Robert Hafner
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3709169445
Category: Mathematics
Page: 512
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Das Buch ist eine Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik auf mittlerem mathematischen Niveau. Die Pädagogik der Darstellung unterscheidet sich in wesentlichen Teilen – Einführung der Modelle für unabhängige und abhängige Experimente, Darstellung des Suffizienzbegriffes, Ausführung des Zusammenhanges zwischen Testtheorie und Theorie der Bereichschätzung, allgemeine Diskussion der Modellentwicklung – erheblich von der anderer vergleichbarer Lehrbücher. Die Darstellung ist, soweit auf diesem Niveau möglich, mathematisch exakt, verzichtet aber bewußt und ebenfalls im Gegensatz zu vergleichbaren Texten auf die Erörterung von Meßbarkeitsfragen. Der Leser wird dadurch erheblich entlastet, ohne daß wesentliche Substanz verlorengeht. Das Buch will allen, die an der Anwendung der Statistik auf solider Grundlage interessiert sind, eine Einführung bieten, und richtet sich an Studierende und Dozenten aller Studienrichtungen, für die mathematische Statistik ein Werkzeug ist.

Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit

Einführung in d. neue Wahrscheinlichkeitslehre u. ihre Anwendung
Author: Richard Von Mises
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3662418630
Category: Mathematics
Page: 284
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Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.