Zeitreihen

statistische Modellierung, Schätzung und Prognose
Author: Horst Rinne,Katja Specht
Publisher: N.A
ISBN: 9783800628773
Category:
Page: 603
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Finanzmarktstatistik


Author: Friedrich Schmid,Mark Matthias Trede
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3540297952
Category: Business & Economics
Page: 267
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Dieses Buch gibt eine Einführung in die wichtigsten Verfahren der statistischen Analyse von Finanzmarktdaten wie beispielsweise Kursen oder Renditen von Aktien oder Aktienindizes. Unter den Themen sind die Deskription und Analyse von uni- und multivariaten Renditeverteilungen, die Analyse der Struktur von Renditezeitreihen sowie statistische Verfahren für das CAPM und die Untersuchung der stochastischen Dominanz. Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, aber auch an Praktiker in Banken und Versicherungen. Es ist sehr gut zum Selbststudium geeignet. Kenntnisse der Mathematik und Statistik werden nur soweit vorausgesetzt, wie sie im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium vermittelt werden.

Angewandte Zeitreihenanalyse mit R


Author: Rainer Schlittgen
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
ISBN: 311041399X
Category: Business & Economics
Page: 329
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Dieses Buch präsentiert die wichtigsten Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse in einer für Studierende und Anwender leicht zugänglichen Form. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitbereich; speziell werden explorative Methoden, ARMA-Modelle mit ihren Erweiterungen, Prognosemethoden und Zeitreihenregressionen behandelt. Auch der Frequenzbereich wird vorgestellt. Weiter werden multivariate Zeitreihen, Zustandsraummodelle und Modelle für Heteroskedastizität behandelt. Die Methoden werden überwiegend anhand einfacher Situationen verdeutlicht und mittels zahlreicher realer Beispiele illustriert. Die Beispiele stammen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Biologie, Geologie, Medizin und Meteorologie. Die umfassende Erfahrung des Autors auf dem Gebiet der Zeitreihenanalyse fließt an vielen Stellen in Form von Anwendungstipps ein. Dieser Text zur Zeitreihenanalyse ist der erste im deutschsprachigen Bereich, der auf der freien statistischen Programmierumgebung R basiert. In einem eigenen Kapitel wird eine kurze Einführung gegeben. Bei den Beispielen wird der zugehörige Code jeweils angegeben und kommentiert. Zudem enthält jedes Kapitel eine Übersicht über die entsprechenden R-Funktionen der verschiedenen R-Pakete. Die Neuauflage wurde akualisiert und unter anderem um ein Kapitel zu der Long-Memory-Prozessen erweitert.

Einführung in die Zeitreihenanalyse


Author: Jens-Peter Kreiß,Georg Neuhaus
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3540335714
Category: Mathematics
Page: 388
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Das Buch führt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Begriffe Stationarität und Autokovarianz- bzw. Autokorrelationsstruktur eine wesentliche Rolle. Ergänzend zu den grundlegenden Modellen werden aber auch schon zu Beginn eine Reihe von Beispielen diskutiert. Mit Hilfe des Spektralsatzes und der Filterung stationärer Zeitreihen kann die wichtige Klasse der ARMA-Modelle sehr effizient und erschöpfend behandelt werden. Die asymptotischen Resultate des Textes beruhen auf einem zentralen Grenzwertresultat für sog. schwach abhängige Zufallsvariable. Es zeigt sich, dass dieses Resultat sowohl die Behandlung linearer Zeitreihenmodelle wie gewisser nichtlinearer und für den Bereich der Finanzzeitreihen wichtiger Zeitreihen erlaubt. Im Weiteren werden dann Schätzmethoden im Spektralbereich von Zeitreihen diskutiert. Neben dem Periodogram werden ebenso auch sog. geglättete Spektraldichteschätzer vollständig behandelt. Kapitel über Modellwahlverfahren und die wesentlichen Grundlagen multivariater Zeitreihen sowie einiger Anhänge, die den Text weitestgehend autark lesbar machen sollen, schließen das Buch ab.

Internet, Telekomliberalisierung und Wirtschaftswachstum

10 Gebote für ein digitales Wirtschaftswunder
Author: Paul J.J. Welfens,Andre Jungmittag
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3642560644
Category: Political Science
Page: 190
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Am Beginn des 21. Jahrhunderts wandelt sich die alte Industriegesellschaft in eine digitale Wissensgesellschaft. In diesem Buch wird dieser grundlegende Wandel analysiert. Festnetz- und Mobilanwendungen des Internet werden vor dem Hintergrund der europäischen und globalen Deregulierung dargestellt. Aus empirischer Sicht werden erstmals die Wachstumseffekte der Telekommunikation für Deutschland untersucht; zudem die Wirkungen des Internet für Wachstum und Beschäftigung quantifiziert. Die Herausforderungen an die Wirtschaftspolitik werden in 10 Geboten für die Internet- und Bildungspolitik formuliert. Es wird gezeigt, dass sich bei richtigen Weichenstellungen erhebliche Expansionspotentiale in Deutschland und Europa ergeben.

Marktmacht und Marktmachtmessung im deutschen Großhandelsmarkt für Strom


Author: Christoph Lang
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3835055240
Category: Business & Economics
Page: 127
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Christoph Lang untersucht die Marktmacht am deutschen Großhandelsmarkt für Strom: Er weist nach, dass alle strukturellen Indikatoren auf ein hohes Marktmachtpotential hindeuten, der Verhaltensspielraum der deutschen Stromproduzenten jedoch nicht in voller Höhe genutzt wurde.

Ist Deutschland noch zu retten?


Author: Hans-Werner Sinn
Publisher: N.A
ISBN: 9783548367118
Category: Germany
Page: 579
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In der 7. Aufl. werden die aktuellsten politischen Beschlüsse zur deutschen Sozialreform argumentativ und rechnerisch berücksichtigt. Allerdings gibt es schon wieder neue, wie z.B. zur Gestaltung der Hinzuverdienstmöglichkeiten bei Hartz IV.

Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften


Author: Klaus Neusser
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 383488653X
Category: Mathematics
Page: 304
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Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch. Der Text der 3. Auflage wurde gründlich überarbeitet und ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich hinzugefügt.

Modelle der Zeitreihenanalyse


Author: Manfred Deistler,Wolfgang Scherrer
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 331968664X
Category: Mathematics
Page: 159
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Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.

Erklarung von Mean Reversion auf internationalen Aktienmarkten


Author: Norbert Tolksdorf
Publisher: Duncker & Humblot
ISBN: 9783428507887
Category:
Page: 372
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Trotz jahrzehntelanger Forschung zur G�ltigkeit der Hypothese informationseffizienter Kapitalm�rkte (EMH) sind wesentliche damit verbundene Fragestellungen noch immer ungekl�rt. Eine ist diejenige nach der Existenz und der Erkl�rung von zeitvariablen �berrenditen ("Time Varying Excess Returns", TVER), die im Verdacht stehen, Mean Reversion (MR) - als einen Gegenentwurf zur Random Walk-Hypothese - in den Zeitreihen von Wertpapierpreisen zu generieren.Norbert Tolksdorf beabsichtigt zum einen, den theoretischen Bezugsrahmen f�r zeitvariable �berrenditen umfassend aufzudecken und einen Inferenzraum aufzustellen, der es erlaubt, Mean Reversion-Effekte im Spannungsfeld der Erwartungsnutzentheorie sowie in Ans�tzen der Behavioral Finance auf internationalen Aktienm�rkten zu modellieren. Zum anderen verfolgt der Autor das Ziel, Umfang und Typus von Mean Reversion unter R�ckgriff auf ein breites �konometrisches Instrumentarium zu quantifizieren sowie die Timing-F�higkeit der aus dem spezifizierten Inferenzraum extrahierten Signale am Beispiel des DJGI World (Total Return Index) zu �berpr�fen und das Potential intertemporaler Arbitrage aufzudecken. Es werden Implikationen f�r das Asset Management und die Geldpolitik abgeleitet.

Zeitreihenmodelle


Author: Andrew C. Harvey
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
ISBN: 3486786741
Category: Business & Economics
Page: 396
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Gegenstand des Werkes sind Analyse und Modellierung von Zeitreihen. Es wendet sich an Studierende und Praktiker aller Disziplinen, in denen Zeitreihenbeobachtungen wichtig sind.

Stochastische Simulation

Grundlagen, Algorithmen und Anwendungen
Author: Michael Kolonko
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3834892904
Category: Mathematics
Page: 260
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Zufällige Einflussfaktoren sind oft wesentliche Bestandteile moderner mathematischer Modelle für ökonomische und technische Fragestellungen. Die stochastische Simulation stellt eine experimentelle Variante zur Lösung solcher Probleme dar. Das Buch behandelt die Erzeugung von "Zufall" auf dem Rechner. Es werden die mathematischen Grundlagen und die wichtigsten Algorithmen zur Erzeugung von Zufallszahlen vorgestellt und die Güte dieser Verfahren untersucht. Aufbau und Auswertung von Simulationsexperimenten werden unter mathematischen und programmiertechnischen Gesichtspunkten erläutert. Die Bedeutung dieser Resultate für die Praxis wird anhand eines ausführlichen Anwendungsszenarios aus dem Verkehrsbereich diskutiert.

Zeitreihenprognose

Entwurf einer Software unter Verwendung Künstlicher Neuronaler Netze
Author: Heiko Kausch
Publisher: N.A
ISBN: 9783836445689
Category:
Page: 84
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Investitionen in Humankapital


Author: N.A
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3322933644
Category: Business & Economics
Page: 210
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Jörg Rissiek untersucht, welche Determinanten individuelle ökonomische Überlegungen zur Bildung und Nutzung des Humankapitals beeinflussen und verändern können.

Zeitreihen-Analyse

Einführung in die praktische Anwendung
Author: E. P. Billeter,V. Vlach
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3662414767
Category: Business & Economics
Page: 117
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Prognose von Zeitreihen

Eine Einführung für Wirtschaftswissenschaftler
Author: Jürgen Vogel
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 365806837X
Category: Business & Economics
Page: 159
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Zuverlässige Aussagen über die weitere Entwicklung unserer Volkswirtschaft, der Güter- und Finanzmärkte oder eines Betriebes sind nicht nur für Politiker und Unternehmer von großer Bedeutung, sondern betreffen auch jeden Einzelnen. In diesem Buch wird in kompakter Form die Fortsetzung einer zeitlich erhobenen Datenreihe in die Zukunft behandelt. Zahlreiche, mit realen Daten berechnete Beispiele ermöglichen es, die Verfahren und quantitativen Prognosetechniken nachzuvollziehen. Dabei werden auch Hinweise zum Einsatz der Statistik-Software R gegeben. Viele Abbildungen veranschaulichen das Vorgehen und die Interpretation der Ergebnisse.